Alta Volatilidade

A volatilidade da Vale5 nesta semana foi muito acima da volatilidade anual e da volatilidade histórica. O que sugere que na próxima semana devemos ter um período mais calmo, isto é, com menores variações diárias do que o verificado na semana. Pois a tendência é que a volatilidade semanal se aproxime da volatilidade anual.

Como a volatilidade esta muito alta, pode ser um bom momento para estratégias de venda de volatilidade (comprar a vista e vender opções OTM no delta hedge). A mais indicada seria vender Valei40 a 1,35 com Vol. Implicita de 51,22%.

Procurar vender volatilidade implícita acima de 50%. Risco baixo que pode gerar um grande retorno caso se confirme a redução na volatilidade. Stop caso a volatilidade implícita supere os 70% e a operação estiver andando contra.